J'accompagne les institutionnels, family offices et gestionnaires de fortune indépendants dans la conception et le déploiement de solutions quantitatives sur mesure. Chaque mission est adaptée aux objectifs, aux contraintes et au profil de risque du client.
Conception de stratégies systématiques : sélection factorielle, momentum, mean reversion, allocation dynamique. Backtesting rigoureux avec contrôle de l’overfitting.
Modélisation du risque de portefeuille : Value-at-Risk, stress testing, contrôle du drawdown, diversification multi-stratégies et suivi des expositions.
Mise en place d’infrastructures automatisées : API courtier, serveurs dédiés, exécution algorithmique, monitoring en temps réel.
Analyse indépendante de stratégies existantes : identification des biais, validation statistique, recommandations d’amélioration.
Au-delà du conseil, je transmets mes méthodes. L'objectif est de rendre mes clients autonomes dans l'application des approches quantitatives à leurs propres portefeuilles et processus d'investissement.
Construction de portefeuilles, analyse factorielle, backtesting, gestion systématique des risques. En présentiel ou à distance.
Accompagnement dans l’appropriation des outils quantitatifs : Python, MATLAB, modélisation statistique, automatisation des processus d’investissement.
Suivi personnalisé pour investisseurs qualifiés souhaitant structurer leur approche : définition d’objectifs, construction de portefeuille, discipline d’exécution.
Sessions pour équipes de gestion, family offices ou gérants indépendants sur des thématiques ciblées : risk management, factor investing, trading systématique.
Analyses de marché quantitatives, revue de stratégies et perspectives macroéconomiques. Un contenu réservé aux abonnés, rédigé avec la même rigueur que mes notes de recherche.
Chaque mission commence par un échange. Contactez-moi pour définir ensemble la meilleure approche pour vos objectifs.