Déterminez le nombre d'actions à acheter en fonction de votre capital, de votre tolérance au risque et de votre niveau de stop-loss. Un outil essentiel pour une gestion rigoureuse du risque.
Nombre d'actions
100
Long
Valeur de la position
15 000 CHF
% du portefeuille
30,0%
Perte max au stop
-1 000 CHF
Distance au stop
10,00 CHF (6,7%)
Avec un capital de 50 000 CHF et un risque de 2% par position, vous pouvez risquer au maximum 1 000 CHFsur ce trade. Cela correspond à 100 actionsachetées à 150,00 CHF avec un stop-loss à 140,00 CHF.
Le position sizing(dimensionnement de position) est la pierre angulaire de toute stratégie de gestion du risque. Il répond à la question : « combien d'actions puis-je acheter sans mettre en danger mon portefeuille ? »
Règle du risque fixe :La méthode utilisée ici est celle du risque fixe en pourcentage. Vous définissez le pourcentage maximum de votre capital que vous acceptez de perdre sur un trade (généralement 1-2%). Le calculateur détermine alors le nombre d'actions correspondant en fonction de la distance entre votre prix d'entrée et votre stop-loss.
Exemple :Avec un portefeuille de 50'000 CHF et un risque de 2%, vous risquez au maximum 1'000 CHF par trade. Si l'action est à 150 CHF avec un stop à 140 CHF (distance de 10 CHF), vous pouvez acheter 100 actions.
En Suisse :N'oubliez pas d'intégrer les frais de courtage (Swissquote, IBKR, etc.) et le droit de timbre (0.075% pour les titres suisses, 0.15% pour les titres étrangers) dans votre calcul de risque total.
Les traders professionnels risquent généralement entre 0.5% et 2% de leur capital par position. Au-delà de 2%, une série de pertes consécutives peut rapidement éroder votre portefeuille. Avec un risque de 1% et 10 pertes consécutives, vous ne perdez que 9.6% de votre capital.
Le stop-loss doit être placé à un niveau technique significatif : sous un support, sous une moyenne mobile, ou à un certain nombre d’ATR (Average True Range) du prix actuel. Évitez de placer le stop de manière arbitraire.
Ce calculateur est conçu pour les actions. Pour le forex, la taille de position se calcule en lots en fonction de la valeur du pip. Pour les CFD, il faut intégrer l’effet de levier dans le calcul.